Spread de taux
Définition Spread de taux
mardi 7 juin 2011
Un spread de taux est un écart de taux actuariel, constaté sur le marché, entre le taux d’une obligation et le taux d’un emprunt d’Etat équivalent sans risque. Il sert à comparer les valeurs relatives des différents instruments de taux.
Le spread de taux peut aussi correspondre à la marge perçue par la banque qui accorde un crédit. Dans ce cas, le spread est d’autant plus important que le risque client est élevé. Il correspond à la prime de risque
